Nach dem ersten Weltkrieg wurde eine hölzerne Notkirche, die zuvor im Sennelager von Kriegsgefangenen für Gottesdienste genutzt worden war, in die Stadtheide gebracht und am damaligen Schinkendamm (später Hindenburgdamm, heute Dr.-Rörig-Damm) wieder aufgebaut. In dieser noch dünn besiedelten Gegend entwickelte sich allmählich ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnern. Immer mehr entstand das Bewusstsein, eine eigene Gemeinde zu sein. Mit dem Beginn des Schulbaus im Jahr 1926 und dem raschen Anwachsen der Bevölkerung auf etwa 1500 Menschen wurde diese Entwicklung weiter gefestigt. Aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl heraus entstand schließlich auch der Wunsch, gemeinsam Sport zu treiben.
Bereits in den 1920er Jahren hatten sich in Paderborn mehrere DJK-Vereine gegründet, darunter 1924 DJK-TUS (Dom- und Gaukirchpfarre), DJK-Elmar (Herz-Jesu-Kirche), DJK-Mark (Markkirche) und die DJK-Spielvereinigung der Fußballfreunde Paderborns. Ein Jahr später im JAhr 1925 kamen die DJK-Wasserfreunde hinzu.
Im Jahr 1931 wurden die zuvor lose organisierten Spielergruppen aus der Stadtheide durch das Engagement von Pfarrer Wilhelm Köhne und Konrektor Johannes Potthast als sechster Verein in die DJK eingegliedert. Gemeinsam mit Heinrich Mertens, Willi Brüggemeier und Theo Gröne trieben sie den Aufbau des SV DJK Heide e. V. Paderborn maßgeblich voran. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten wuchs der Verein schnell: Die Mitgliederzahl verdoppelte sich innerhalb kurzer Zeit von 50 auf 100.
Das sportliche Angebot umfasste Fußball, Turnen und Leichtathletik. Eine besondere Rolle spielte dabei erneut die hölzerne Notkirche, die nach dem Bau der St.-Bonifatius-Kirche im Jahr 1930 nicht mehr für Gottesdienste genutzt wurde. Sie diente nun als erste Turn- und Versammlungshalle des Vereins. Allerdings waren die Bedingungen dort sehr einfach, da es an geeigneten Geräten und Ausstattung mangelte.
Für den Spielbetrieb im Fußball nutzte man zunächst den damaligen Arbeitersportplatz hinter den Scheibenständen, später dann einen eigenen Platz am Senneweg. Heute befindet sich auf dem Gelände, auf dem sich einst diese einfache Sportanlage befand, die Grundschule am Bayernweg.
Schon im Gründungsjahr konnte die erste Mannschaft der DJK Heide eine spielstarke und kampfbetonte Mannschaft stellen, die bald zu den besten Teams im Paderborner Land zählte. Diese erfolgreiche Entwicklung fand jedoch 1935 ein jähes Ende, als im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschaltung die DJK-Vereine aufgelöst wurden. Auch der SV Heide blieb davon nicht verschont, und viele Sportler schlossen sich anderen Vereinen an.
Mit dem Beginn des Zweiter Weltkrieg 1939 wurde das Vereinsleben endgültig unterbrochen. Zahlreiche Mitglieder wurden zum Kriegsdienst eingezogen, und nicht alle kehrten aus dem Krieg zurück.